Deney Kimliği:
orderflow_vpin_absorption· Piyasa:ETHUSDT(4h, 2340 mum, 2025-09-26 → 2026-10-20) · Matematiksel Mod:ORDERFLOW
Hipotez ve Matematiksel Yapı
Chaikin Money Flow (CMF 20) sıfır üstüne geçerken Kalman(0.05) > EMA(50) rejim filtresiyle kurumsal birikim yönünde pozisyon açar; düşüş piyasasında pozitif alfa üretir.
- Stüdyo Kural Özeti: ETHUSDT 4h üzerinde Sipariş Akışı modunda CMF(20) sıfır yukarı kesişimi, VPIN(20) toksisite kalkanı ve Kalman(0.05) > EMA(50) filtreli kurumsal akış stratejisi kur.
- Maliyet Varsayımı: %0.06 komisyon + 5 bps kayma (her iki yön).
Ölçülen Backtest ve %70/%30 Örneklem Dışı (OOS) Sonuçlar
| Metrik | Tam Dönem (2340 bar) | Örneklem İçi (%70 IS) | Örneklem Dışı (%30 OOS) |
|---|---|---|---|
| Net Getiri | +0.28% | -1.02% | +1.31% |
| Sharpe Oranı | 0.11 | 0.03 | 0.34 |
| Sortino Oranı | 0.16 | 0.05 | 0.49 |
| Kâr Faktörü (PF) | 1.01 | 0.96 | 1.16 |
| Kazanma Oranı | 21.2% | 18.2% | 27.3% |
| Maks. Düşüş (Max DD) | -15.13% | -15.13% | -4.62% |
| İşlem Sayısı | 33 | 22 | 11 |
Gösterge Bilgi Katsayısı (Spearman IC) Denetimi (inst_flow)
| Ufuk (Bar) | Spearman IC | t-stat | Örneklem (n) |
|---|---|---|---|
| +1 bar | -0.0097 | -0.46 | 2292 |
| +3 bar | -0.0254 | -0.92 | 2290 |
| +5 bar | -0.0345 | -1.10 | 2288 |
| +10 bar | -0.0337 | -0.90 | 2283 |
| +20 bar | -0.0658 | -1.48 | 2273 |
| +40 bar | -0.0077 | -0.15 | 2253 |
Açık formula.js Betiği (Laboratuvarda Test Edilebilir)
// Order-Flow CMF + CVD + VPIN Toxicity Shield
cvd_slope = zscore(slope(cvd(20), 6), 24)
cmf_val = cmf(20)
safe_liq = vpin(20) < 0.68
plot inst_flow = supersmoother(cvd_slope * 0.5 + cmf_val * 2.0, 6)
plot flow_long = crossover(cmf_val, 0) and safe_liq and kalman(close, 0.05) > ema(close, 50)Tek Tıkla Doğrula ve Geliştir
- Strateji Stüdyosunda Aç — Kuralları değiştir, 4 katlı Walk-Forward veya Monte Carlo stres testi koş.
- Gösterge Laboratuvarında Aç — Formül parametrelerini değiştir ve IC / kuintil ayrışmasını canlı ölç.
- Akademi Tarif Kitabı — Tüm doğrulanmış kantitatif şablonları karşılaştır.
Reproducible backtest experiments, out-of-sample audits, and indicator IC studies on live market bars.