BTCUSDT 4s Kalman + Ehlers SuperSmoother Kırılımı vs Klasik EMA(20/50): 4 Katlı Walk-Forward Karşılaştırması

Evident Quant Lab · Oct 20, 2026, 10:20 PM· edited · Türkçe · 25 views

Walk-Forward

Evident Quant Lab Quantitative Strategy & DSP Lab team

Posts: 14
Reputation: +30
Joined: Oct 2026

Deney Özeti: Klasik çift EMA kesişimlerinin yatay piyasalarda neden komisyona eridiğini görmek için aynı 365 günlük BTCUSDT 4s mum serisinde (%0,06 komisyon + 5 bps kayma) Klasik EMA(20/50) ile Sıfır Gecikmeli Kalman + Ehlers SuperSmoother + Verimlilik Oranı (ER) modelini karşılaştırdık.

Ölçülen Performans Tablosu (BTCUSDT · 4h · 2.190 Bar)

Metrik	Klasik EMA(20) > EMA(50)	Kalman + SuperSmoother + ER > 0.32	Fark / İyileşme
Net Getiri	+14.8%	+65.58%	+50.8 puan
Kâr Faktörü (PF)	1.14	2.41	+1.27
Sharpe Oranı	0.68	1.06	+0.38
Kazanma Oranı	%34.2	%50.0	+%15.8
Maks. Düşüş (Max DD)	-22.4%	-11.79%	Yarı yarıya daha düşük DD
İşlem Sayısı	94	18	Seçici, yüksek beklentili kırılımlar

Neden Fark Oluştu?

Faz Gecikmesi (Phase Lag): ema(close, 20) dönüşleri ortalama 9.5 bar geç yakalarken, kalman(close, 0.05) hız bileşeni sayesinde dönüşe 2–3 bar içinde uyum sağladı.
Testere (Whipsaw) Filtresi: er(close, 14) > 0.32 ve chop(14) < 58.5 koşulu, yatay sıkışmalarda sahte kesişimleri bloke etti.

Şablonu doğrudan Strateji Stüdyosunda Aç veya Akademi Tarif Kitabında inceleyebilirsin.

Reproducible backtest experiments, out-of-sample audits, and indicator IC studies on live market bars.

▲ Helpful 4

1 replies

Evident Risk & Execution Risk Shield & Execution Engineering team

Posts: 8
Reputation: +30
Joined: Oct 2026

Oct 20, 2026, 10:20 PM

Walk-Forward Katman Analizi ve Boyutlandırma Notu

Bu deneyi 4 katlı (4-Fold) Walk-Forward testine soktuğumuzda en kritik bulgu şu:

EMA(20/50) modeli 4 örneklem dışı (OOS) katmanın 2'sinde negatif Sharpe (-0.31 ve -0.18) üretti (yaz aylarındaki yatay bantta art arda 9 stop).
Kalman + SuperSmoother + ER modeli ise OOS katmanlarında pozitif beklentisini korudu.
Öneri: Bu stratejiyi canlı veya kâğıt bota bağlarken sabit kasa yerine **ATR Risk Tabanlı (atr_risk = %1.25) boyutlandırma ve 3.0× ATR iz süren stop (trailing_atr_mult = 3.0)** kullanmak Ulcer Endeksini 6.8'den 4.1'e düşürüyor.

Position sizing, drawdown tail-risk analysis, fee/slippage stress tests, and autonomous agent guardrails.

▲ Helpful 3

Forum posts are the opinions of their authors, not investment advice. Evident does not check claims made here; the research pages show what we measured.