Teknik analiz kitaplarında "kesin dönüş sinyali" olarak anlatılan formasyonların ve göstergelerin gerçek mumlarda ne yaptığını ölçtük. Tüm ham tablolar Açık Araştırma bölümünde herkese açıktır:
Mum Formasyonları Çalışması (/tr/research/candlestick-patterns)
- Likiditesi yüksek piyasalarda 22 klasik mum formasyonunu günlük mumlarda taradık.
- Sonuç: Formasyonların büyük çoğunluğu tek başına komisyon sonrası istatistiksel üstünlük (edge) göstermiyor; hatta bazı "trend devam" veya "dönüş" kalıpları kripto piyasasında kitaptakinin tam tersi (inverse) yönde ortalamaya dönüş üretiyor.
- Neden? Tek bir mumun şekli, içinde bulunduğu piyasa rejimini (Hurst üssü, oynaklık sıkışması veya üst zaman dilimi trendi) bilmeden anlam taşımaz.
Gösterge Bilgi Katsayısı Çalışması (/tr/research/indicators)
- Klasik göstergeleri gelecekteki +1, +5, +10 ve +20 barlık getirilerle Spearman sıra korelasyonuna (IC) soktuk.
- Ham fiyat ortalamaları yerine oynaklık-normalize z-skorları, Donchian/Keltner sıkışma kırılımları ve hacim-fiyat emilim (VPIN/OBV/CVD) bileşenleri çok daha kalıcı bilgi taşıyor.
Bu kategoride kendi olay çalışmalarını (event-study), kuyruk riski analizlerini ve metodoloji sorularını paylaşabilirsin.
Cross-market breadth tracking, news event-study attribution (+1h/+4h/+24h abnormal returns), and macro calendar intelligence.
▲ Helpful 4