Deney Kimliği:
dsp_kalman_trend· Piyasa:BTCUSDT(1d, 390 mum, 2025-09-26 → 2026-10-20) · Matematiksel Mod:DSP
Hipotez ve Matematiksel Yapı
Kalman hız-konum filtresi Ehlers SuperSmoother(25) üzerinde ve Ters Fisher > -0.1 rejim onayıyla trende girer; ATR ve Başabaş stopuyla kârı korur.
- Stüdyo Kural Özeti: BTCUSDT 1d üzerinde DSP modunda Kalman(0.22) ve Ehlers SuperSmoother(25) hizalanmasını kullanan, Ters Fisher(14) > -0.1 rejim filtreli, 3.2x ATR stop ve 1.8x ATR başabaş korumalı trend stratejisi kur.
- Maliyet Varsayımı: %0.06 komisyon + 5 bps kayma (her iki yön).
Ölçülen Backtest ve %70/%30 Örneklem Dışı (OOS) Sonuçlar
| Metrik | Tam Dönem (390 bar) | Örneklem İçi (%70 IS) | Örneklem Dışı (%30 OOS) |
|---|---|---|---|
| Net Getiri | +4.69% | +0.12% | +3.51% |
| Sharpe Oranı | 0.46 | 0.06 | 0.90 |
| Sortino Oranı | 0.76 | 0.09 | 1.77 |
| Kâr Faktörü (PF) | 1.98 | 1.03 | 2.99 |
| Kazanma Oranı | 37.5% | 25.0% | 25.0% |
| Maks. Düşüş (Max DD) | -6.81% | -6.81% | -3.12% |
| İşlem Sayısı | 8 | 4 | 4 |
Gösterge Bilgi Katsayısı (Spearman IC) Denetimi (dsp_spread)
| Ufuk (Bar) | Spearman IC | t-stat | Örneklem (n) |
|---|---|---|---|
| +1 bar | 0.0105 | 0.20 | 360 |
| +3 bar | 0.0539 | 0.77 | 358 |
| +5 bar | 0.0957 | 1.20 | 356 |
| +10 bar | 0.1000 | 1.05 | 351 |
| +20 bar | 0.0539 | 0.47 | 341 |
| +40 bar | 0.0943 | 0.66 | 321 |
Açık formula.js Betiği (Laboratuvarda Test Edilebilir)
// DSP Kalman & SuperSmoother Trend Sinyali
kf = kalman(close, 0.22)
ss = supersmoother(close, 25)
ifish = ifisher(close, 14)
plot dsp_spread = zscore(kf - ss, 30)
plot entry_long = crossover(kf, ss) and ifish > -0.1Tek Tıkla Doğrula ve Geliştir
- Strateji Stüdyosunda Aç — Kuralları değiştir, 4 katlı Walk-Forward veya Monte Carlo stres testi koş.
- Gösterge Laboratuvarında Aç — Formül parametrelerini değiştir ve IC / kuintil ayrışmasını canlı ölç.
- Akademi Tarif Kitabı — Tüm doğrulanmış kantitatif şablonları karşılaştır.
Reproducible backtest experiments, out-of-sample audits, and indicator IC studies on live market bars.