Kendini kandırmadan strateji optimize etmek
Parametre optimizasyonu geçmiş için en iyi ayarları bulur; sorun da tam olarak bu. İleriye kayan dilimler ve ayrılmış bir son parça, en iyi ayarların bir anlamı olup olmadığını gösterir.
Optimizasyon, her backtest aracındaki en tehlikeli düğmedir. Ona 5 ile 100 arası bir hareketli ortalama uzunluğu ve 1 ile 5 ATR arası bir stop ver; verinde en iyi sonucu veren birleşimi bulur. Her zaman bir tane bulur. Asıl soru, o birleşimin piyasa hakkında bir şey mi öğrendiği, yoksa fiyatların belli bir dönemindeki gürültüyü mü ezberlediği.
Evident'in optimizasyonu bu soruyu saklamak için değil, cevaplamak için kuruldu.
Tarama
Hangi sayıların değişeceğini ve hangi değerlerin deneneceğini sen seçersin: gösterge uzunlukları, kural eşikleri, stop, hedef ve iz süren stop mesafeleri, pozisyon büyüklüğü. Evident her birleşim için bir backtest koşar ve sıralar. Tek başına bu sıralama, şüpheyle bakılması gereken kısımdır. Ne kadar çok birleşim denersen kazananın şansla kazanmış olma ihtimali o kadar artar.
Son parçayı ayır
Tarama başlamadan önce Evident verinin bir kısmını kenara koyar: varsayılan olarak mumların son %25'i (%20, %25 ya da %30 seçebilir veya kapatabilirsin); optimizasyon bu kısmı hiç görmez, yalnızca öncesinde arama yapar. Bitince kazanan ayarlar, en az 30 mum varsa, ayrılan son parçada bir kez çalıştırılır.
Bu tek koşu, raporun en dürüst sayısıdır. Ayarlar o mumlara bakılmadan seçildi; orada kabaca gelecekte davranacakları gibi davranırlar. Örneklem içi sonuç harika, ayrılan parçadaki sonuç düz ya da eksiyse, optimizasyon gürültüye uymuştur.
İleriye kayan dilimler
Tek bir son parça tek bir testtir. İleriye kayan dilimler (walk-forward) daha fazlasını ekler. Evident örneklem içi kısmı art arda iki ile beş arası (varsayılan üç) eşit parçaya böler ve kazanan ayarları her parçada ayrı ayrı çalıştırır; her dilim için getiri, Sharpe oranı, düşüş ve işlem sayısını gösterir.
Görmek istediğin şey tutarlılık: dilimlerin çoğu artıda, hiçbiri felaket değil, işlem sayıları sıfıra yakın değil. Sık gördüğün şey ise ortalamayı tek bir harika dilimin taşıması, diğerlerinin para kaybetmesi. O strateji tek bir piyasa türünde çalışmış; işlem yapmadan önce hangisi olduğunu bilmen gerekir.
Kısa bir kontrol listesi
- Az şey değiştir. Makul aralıkta iki üç parametre, geniş aralıkta yedi parametreden iyidir.
- Komşulara bak. En iyi uzunluk 23 ama 21 ve 25 berbatsa, 23 bir kazadır. İyi bir ayar düzlüğün üstünde durur; kazanan tek başına parlıyorsa Evident'in sonuç yorumu bunu söyler.
- Sıralamaya değil ayrılan parçaya güven. Birinci olmasa bile örneklem dışında da makul çalışan ayarlardan seç.
- İşlemlere bak. Üç işlemli bir dilim hiçbir şey söylemez.
- Sonuca Monte Carlo uygula. İşlemleri bin kez rastgele sırayla yeniden çekmek, düşüşün ve son sonucun ne kadarının şans olabileceğini gösterir.
Her Evident raporunun başındaki dürüstlük şeridi örneklem dışı test yoksa, örneklem içi sonuç artıyken örneklem dışı eksiye dönüyorsa ve işlem sayısı 10'dan azsa zaten uyarır.
Optimizasyon geçmişi anlatır. Evident'teki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Evident yatırım tavsiyesi vermez. Geçmiş performans gelecek getiriyi göstermez. Kaldıraçlı ve otomatik işlem sermaye kaybı riski taşır.