Piyasa trendde mi yoksa testerede mi? Hurst Üssü, Shannon Entropisi ve FDI ile rejim tespiti

Zarar eden işlemlerin çoğu gösterge bozuk olduğu için değil, trend takip kuralı yatay testere piyasasında tetiklendiği — ya da ortalamaya dönüş kuralı güçlü bir trendin önüne atladığı için gerçekleşir.

Kısa cevap: İşleme girmeden önce piyasanın hangi rejimde olduğunu matematiksel olarak ölçebilirsin. Hurst Üssü (hurst(close, 36)), Shannon Entropisi (entropy(close, 20)) ve Sevcik Fraktal Boyut İndeksi (fdi(close, 30)), fiyat serisinin pozitif hafızaya mı (trend), negatif hafızaya mı (ortalamaya dönüş) yoksa maksimum düzensizliğe mi (gürültü) sahip olduğunu sayısal olarak söyler.

Piyasa yapısına bakan üç matematiksel mercek

**Hurst Üssü (hurst(src, n)):** Hidrolog Harold Edwin Hurst tarafından Nil nehri taşkınlarını Yeniden Ölçeklenmiş Aralık ($R/S$) yöntemiyle incelemek için geliştirildi.
$H = 0,50$: Geometrik Brownian yürüyüş (hafıza yok).
$H > 0,55$: Kalıcı (persistent) seri — yükselişleri istatistiksel olarak yeni yükselişlerin izleme olasılığı yüksektir. Kırılım ve trend modelleri burada çalıştırılır.
$H < 0,45$: Anti-kalıcı seri — her sıçrama ortalamaya geri çekilir. Z-Skoru ve WaveTrend geri çekilme modelleri buraya aittir.
**Shannon Bilgi Entropisi (entropy(src, n)):** Barlar arası getiri dağılımını $[0, 1]$ aralığına taşır. Entropi $0,85$ üstüne çıktığında dağılım tekdüzeleşmiştir — yani yön tahmini gürültüye boğulmuştur.
**Sevcik Fraktal Boyut İndeksi (fdi(src, n)):** Fiyat eğrisinin düzlemi $1,0$ (dümdüz çizgi) ile $2,0$ (düzlemi dolduran gürültü) arasında ne kadar pürüzlü kapladığını ölçer. Temiz trendler $1,45$ altında, yatay testere dönemleri $1,55$ üstünde seyreder.

Laboratuvarda Rejim Koşullu Bilgi Katsayısı (IC)

Gösterge Laboratuvarında yazdığın her formül artık yalnızca tüm dönem ortalamasıyla değil, dört ayrı piyasa rejimine bölünerek ölçülür:

Trend IC vs. Yatay (Range) IC
Yüksek Volatilite IC vs. Düşük Volatilite IC

Böylece göstergenin hangi piyasa havasında bilgi taşıdığını görüp Strateji Stüdyosunda doğru rejim filtresiyle eşleştirebilirsin.

Bu yazı araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir.