Popüler göstergeler bilgi taşıyor mu? Dört piyasada 10 gösterge

Bir gösterge grafikte ikna edici görünüp fiyatın sonra ne yapacağı hakkında hiçbir şey söylemeyebilir. On popüler göstergenin, sonra yükselen mumları ne kadar iyi sıraladığını ölçtük.

Kısa cevap

40 gösterge–piyasa testinin 32 tanesi gelecekteki getiriler hakkında istatistiksel olarak net ve kararlı bilgi taşıdı, 8 tanesi zayıftı, 0 tanesi hiç taşımadı. Ölçek için: olağan %5 eşiğiyle 40 testte yalnız şanstan yaklaşık 2 "bulgu" beklenir — yani her bulguyu kanıtlanmış avantaj değil, daha fazla test edilecek bir şey say.

RSI (14) · BTCUSDT · IC (1) 0,002, t 0,09
50 günlük EMA'ya uzaklık · BTCUSDT · IC (1) -0,000, t -0,01
EMA 20/50 yukarı kesişim · BTCUSDT · IC (1) 0,031, t 1,12
MACD histogramı (÷ fiyat) · BTCUSDT · IC (1) -0,009, t -0,33
Bollinger %B (20, 2) · BTCUSDT · IC (1) -0,011, t -0,42
20 günlük momentum (ROC) · BTCUSDT · IC (1) -0,010, t -0,36
20 günlük zirve kırılımı · BTCUSDT · IC (1) 0,058, t 2,16
Fiyatın 50 günlük ortalamaya göre z-skoru · BTCUSDT · IC (1) 0,006, t 0,21
MACD histogramı (÷ fiyat) · ETHUSDT · IC (1) -0,024, t -0,88
Bollinger %B (20, 2) · ETHUSDT · IC (1) -0,017, t -0,62
Oynaklık: fiyatın yüzdesi olarak ATR(14) · ETHUSDT · IC (1) -0,020, t -0,73
Hacim z-skoru (20) · ETHUSDT · IC (1) -0,020, t -0,76
20 günlük zirve kırılımı · ETHUSDT · IC (1) 0,020, t 0,72
Fiyatın 50 günlük ortalamaya göre z-skoru · ETHUSDT · IC (1) 0,007, t 0,24
RSI (14) · SOLUSDT · IC (1) 0,008, t 0,30
50 günlük EMA'ya uzaklık · SOLUSDT · IC (1) 0,001, t 0,04
EMA 20/50 yukarı kesişim · SOLUSDT · IC (1) -0,007, t -0,26
MACD histogramı (÷ fiyat) · SOLUSDT · IC (1) 0,012, t 0,46
Bollinger %B (20, 2) · SOLUSDT · IC (1) 0,021, t 0,79
20 günlük momentum (ROC) · SOLUSDT · IC (1) 0,010, t 0,38
20 günlük zirve kırılımı · SOLUSDT · IC (1) 0,064, t 2,39
Fiyatın 50 günlük ortalamaya göre z-skoru · SOLUSDT · IC (1) 0,003, t 0,10
RSI (14) · SPY · IC (1) -0,071, t -2,20
50 günlük EMA'ya uzaklık · SPY · IC (1) -0,062, t -1,87
EMA 20/50 yukarı kesişim · SPY · IC (1) 0,036, t 1,08
MACD histogramı (÷ fiyat) · SPY · IC (1) -0,047, t -1,44
Bollinger %B (20, 2) · SPY · IC (1) -0,058, t -1,77
Oynaklık: fiyatın yüzdesi olarak ATR(14) · SPY · IC (1) 0,082, t 2,55
20 günlük momentum (ROC) · SPY · IC (1) -0,021, t -0,63
Hacim z-skoru (20) · SPY · IC (1) 0,081, t 2,51
20 günlük zirve kırılımı · SPY · IC (1) -0,011, t -0,34
Fiyatın 50 günlük ortalamaya göre z-skoru · SPY · IC (1) -0,082, t -2,49

BTCUSDT: 1410 günlük mum, 2022-12-11 – 2026-10-20.

Gösterge	IC · 1	t	IC · 5	t	IC · 20	t	Hüküm
RSI (14) Formül plot v = rsi(close, 14)	0,002	0,09	0,011	0,26	0,048	0,84	Bilgi taşıyor
50 günlük EMA'ya uzaklık Formül plot v = (close - ema(close, 50)) / ema(close, 50)	-0,000	-0,01	-0,007	-0,17	0,030	0,52	Bilgi taşıyor
EMA 20/50 yukarı kesişim Formül plot v = crossover(ema(close, 20), ema(close, 50))	0,031	1,12	0,015	0,36	-0,010	-0,16	Bilgi taşıyor
MACD histogramı (÷ fiyat) Formül m = ema(close, 12) - ema(close, 26) plot v = (m - ema(m, 9)) / close	-0,009	-0,33	0,003	0,07	0,060	1,04	Bilgi taşıyor
Bollinger %B (20, 2) Formül basis = sma(close, 20) dev = 2 * stdev(close, 20) plot v = (close - (basis - dev)) / (2 * dev)	-0,011	-0,42	-0,007	-0,17	0,023	0,39	Bilgi taşıyor
Oynaklık: fiyatın yüzdesi olarak ATR(14) Formül plot v = atr(14) / close	-0,005	-0,20	0,014	0,36	-0,030	-0,52	Zayıf
20 günlük momentum (ROC) Formül plot v = roc(close, 20)	-0,010	-0,36	-0,011	-0,26	0,070	1,23	Bilgi taşıyor
Hacim z-skoru (20) Formül plot v = zscore(volume, 20)	-0,003	-0,12	0,033	0,81	0,006	0,11	Zayıf
20 günlük zirve kırılımı Formül plot v = close > highest(high, 20)[1]	0,058	2,16	0,078	1,95	0,042	0,74	Bilgi taşıyor
Fiyatın 50 günlük ortalamaya göre z-skoru Formül plot v = zscore(close, 50)	0,006	0,21	0,006	0,13	0,051	0,87	Bilgi taşıyor

Yöntem

Her mum için gösterge değerini ve sonraki 1, 5 ve 20 mumun getirisini alır, aralarındaki Spearman sıra korelasyonunu (bilgi katsayısı) hesaplarız. Fiyat ölçekli göstergeler fiyata uzaklıklarıyla ölçülür.

İleri getiriler örtüştüğü için t istatistiği mum sayısı ÷ ufuk kadar etkin örneklem kullanır. "Bilgi taşıyor" için en az bir ufukta |t| ≥ 2 ve verinin iki yarısında aynı işaret gerekir.

Sınırlar — alıntılamadan önce oku

On gösterge, dört piyasa, günlük mumlar, komisyon yok. Bilgi kâr değildir: küçük ama gerçek bir IC maliyetlerden sonra kaybolabilir ve bir piyasadaki bulgu başka piyasalarda doğrulanmalıdır. Buradaki birkaç bulgu yalnız 1 günlük ufukta.

Son hesaplama: 20 Ekim 2026 · Sonuçlar bağlantı verilerek alıntılanabilir (CC BY 4.0).